Операция «валютный своп» что это?

В этой статье мы определим, что такое своп, стоимость свопа и дадим основные методы его расчета. Вы получите представление об этой популярной операции и сделаете полезные выводы.

Российский банк предлагает своим приверженцам валютный своп. Это две противоположные конверсионные сделки с разными датами, совершенные на одинаковые суммы. В большинстве ЦБ они редко используются и выступают лишь в качестве дополнительного инструмента для поддержания ликвидности. Порой валютный своп используется странами с развивающейся экономикой, где традиционный залог ограничивается малой вместимостью рынка ценных бумаг.Операция "валютный своп" что это?

Финансовые компании используют своп для урегулирования валютной ликвидности внутри предприятия. Кроме того, благодаря ему происходит расширение банковских возможностей. Ликвидность привлекает инвесторов, которые вкладывают средства в развитие.

Как рассчитать своп на Форексе?

Для определения числового значения, рассмотрим пример. Возьмём условные значения ставок: Европа – 4.3%, США – 3.6%. Затем учитываем позицию в 1 лот и продаём её за 100 тысяч евро, предварительно занимая деньги под 4.3% годовых. Разместим полученную валюту под 3.6% в год. Процентная ставка Европы выше, чем в США, и потому числовое значение своп будет отрицательным. Сумма списывается с торгового счёта. В ситуации с положительным значением она начисляется. Кроме того, числовое значение должно включать брокерские комиссионные за перенос позиции.

Своп. Стоимость свопа

Тем, кто интересуется, как рассчитать своп, поможет следующая формула.

Значения для проведения операции своп, стоимость свопа в расчетах:

    • СР – своп-разница в рублях.
    • БКCUR – базовый курс валюты, относительно рубля.
    • ПСRUB – ставка для оформления сделки в рублях.
    • ПСCUR– ставка в иностранной валюте.
    • Д – календарные дни, начиная с заключения первой части сделки.
    • ДГRUB – календарные дни в году.

Для сделки допускается минимальная сумма в 3 млн долл. Банковское руководство имеет право на установление верхней границы предоставления средств на сутки.

Справедливая стоимость свопа определяется по вышеописанной формуле. Расчётами должны заниматься профессиональные экономисты и банкиры, ведь ошибка обойдётся слишком дорого. Предоставленная формула поможет вам получить понимание банковского механизма, ознакомиться с ним.Операция "валютный своп" что это?

Разновидности своп

Существует несколько видов операций, которые используются в банковской системе для стабилизации ликвидности. Процентный своп существуетдля соглашений с фиксированным процентом на одинаковую сумму. Валютный – актуален для противоположных сделок на одинаковую сумму в разное время. Эти операции применяются чаще всего, они хорошо подходят для целей финансовой компании. Комбинации с драгоценными металлами или акциями проходят несколько реже, но тоже являются эффективным методом стабилизации банковской ликвидности.

Вы прочитали о сути операции своп и о методах его расчета. Это удобный способ наладить работу банка без рисков для бизнеса. Всё большее количество предприятий пользуется этой операцией в собственных целях и разрабатывает за счёт неё действенные стратегии развития.

Операция «валютный своп» что это?
5 (100%) 1 голоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *