Методы фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли

Среди множества способов ведения торговых счетов есть хорошо известные и популярные, а так же редко используемые. К первым можно отнести методы фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли. Принцип работы стратегий фракционного семейства основан на делении возможных рисков на определенные части (фракции) составляющие четко установленный процент от суммы депозита для каждой отдельно взятой сделки. Попробуем разобраться с этими методами и выяснить, в чем особенность каждого.

Основные способы торговли с использованием фракционного деления

Деление активов на части имеет глубокий смысл в ограничении рисков. С другой стороны, в случае наступления неприятностей, трейдер изначально понимает, сколько именно он потеряет при самых неблагоприятных для него условиях.методы фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли

Наиболее используемыми вариантами действий считаются:

  • равномерное деление имеющихся средств. Торговец делит всю задействованную в обороте сумму на равные части, каждая из них привязывается к одной сделке. К примеру, общий депозит составляет 10.000 условных единиц, вес лота на сделку – 1.000 единиц. В случае слива сделки, трейдер несет убыток в размере, не более 10 процентов от общего объема активов. При позитивном исходе баланс увеличится пропорционально. Следует принимать во внимание, что фиаско трех ордеров подряд принесет потерю 30 процентов, а значит, самый раз задуматься о целесообразности дальнейшего использования выбранной стратегии;
  • оптимальный размер фракции. Метод работает на базе математической формулы расчета размера ячейки лота, согласно которой заработок равен произведению численности сделок и максимальной просадки по одному договору, разделенному на общий вес активов. Особенность этой модели в том, что она не является универсальной для всех типов контрактов. В одном случае она принесет огромный прирост, в другом – колоссальные убытки. Во избежание неблагоприятной перспективы этот метод желательно просчитывать для каждой сделки отдельно;
  • безопасное деление. Способ по своей математической сути ничем особо не отличается от выше описанного, вот только, вместо расчета оптимального по размеру лота, инвестор определяет для каждого договора такую величину суммы сделки, какая в известных условиях нанесет минимальный урон его средствам. Позитивная сторона состоит в минимизации рисков, негативная – в минимальном доходе от операции. Метод относится к фиксировано – пропорциональным;
  • уровень 2-3 процента. Согласно этому методу акцент сделан не на фиксацию риска, а на росте депозита. Два процента означает, что возможный риск не должен превышать этот уровень. На практике это выглядит так – при возможном максимальном уроне в размере 1000 условных единиц используется коэффициент 0,2. Он даст возможность купить на полученные в результате торгов 50000 лишь еще один контракт. Как видим, этот метод больше подходит фондовым менеджерам с миллионными счетами, нежели частным трейдерам, размер инвестиций которых не столь велик.

Рассмотрев способы фиксированной пропорционной торговли видим, что им характерны пропорциональное увеличение количества контрактов и объема каждой сделки. В таких условиях в определенный момент соотношение возможных просадок и реального убытка остается намного ниже, чем в условиях использования методов равномерной фракции.методы фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли

Математически этот вывод можно изобразить так. Необходимый капитал для высшего уровня равен сумме двух показателей. Первый – это общее число сделок, умноженное на коэффициент риска, второй – задействованный капитал для работы на предыдущем уровне.
Каждая группа методов работы с депозитом имеет определенные риски, принимать во внимание их необходимо, ведь они прямо влияют на характер торговых и деловых решений.

Методы фиксировано-фракционной и фиксировано-пропорциональной торговли
Оцените эту статью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *